スキュー指数は、オプション市場で、将来の大きな価格変動に備える取引が増

Skew-Index ist ein Mechanismus, in dem Optionen-Markt steigt, Handel, um für einen großen Preisschwankungen in der Zukunft vorzubereiten zunehmen wird, zeigt die Funktion der wachsenden Angst, gegen den Auftritt der Black Swan bewachen. Genauer gesagt, der Indexwert der Zustand der normale ist die Verteilung bei 100 ist, ist (Eintrittswahrscheinlichkeit geringen Risiken und die enormen Verluste, wenn man tut) Tail Risk auch bedeutet, dass es keine, die 100, auf der anderen Seite herüber,Ich meine, dass der Schwanz Risiko im Falle des Rückgangs hat als üblich zugenommen.

Neigen exponentiellen Zunahme der Handel in den Optionen-Markt, Vorbereitung für zukünftige Änderungen und steigende Mechanismen und diese Funktion zeigt die gesteigerte Angst die Entstehung von Black Swan hüten. Bedeutet konkret, dass Indexwert 100: normaler Zustand ist die Verteilung und einen kleinen Schwanz Risiken (Risiken und riesige Verluste würde auftreten aber geringen Wahrscheinlichkeit des Auftretens) und auf der anderen Seite über die 100Schwanz Risiko für den Herbst in der Regel Mittel wurde erhöht mehr als.

Die スキュー. index ist die Struktur, die steigt, wenn Unternehmen für eine zukünftige große Kursschwankungen erhöht sich in einem optionalen Markt, und das Merkmal zeigt einen sprunghaften Anstieg der das Unbehagen gegenüber Psychologie vorsichtig zu sein mit dem äußeren Erscheinungsbild der schwarze Schwan. Wenn Verteilung befindet sich in einem normalen Zustand zum Zeitpunkt des 100, und ein Index Wert bedeutet, dass es gibt nicht viele long-tail -risiken (ein Risiko des Ausbruchs Wahrscheinlichkeit niedrig ist, sondern dass sie zu einem großen Teil der Verlust wenn es auftritt) und über 100 in einem um konkret zu sein,Ich meine, dass ein Schwanz im Herbst wächst in den normalen vor.